システムトレード運用日記　２２５＆オプション

　
　えー、久々にオートレ成績を更新です。昨年の９月だったかに、新システムに移行して、そのときに設定ファイルを保存しておらずに、更新意欲がそがれていました。

　その後、コメントをいただき、旧ファイルにアクセスする方法を教えてもらって、なんとか復活したのですが、今度は、１ヶ月間ログインしていないと、またまた設定ファイルがすべて無効になってしまうということが発生。

　これもコメントをいただいて、オートレさんの仕様ということが判明して、なんとか、時々はログインするようにしたのですが、その後、なんどか、設定ファイルが無効に。

　一度、無効になると、保存したファイルを再度読み込んで復活という方法はあるのですが、面倒です。

　ということで、ところどころ、データのない期間があるのですが、オートレさんの新システム導入から半年がたったので、一度整理してみるかと思って、データを集計してみたのですが・・・・

　これが、ひどい成績・・・

　どうも、明らかに新システム導入後のほうが成績が悪い。相場状況が異なるというよりは、前のデモシステムのほうが、成績が甘く出ていたいというのが正直な感想です。こちらのほうが、むしろ実際の成績に近いのではないかと思います。

　つまり、今のデモシステムで利益を上げられているシステムなら、そこそこ期待できるのではないかと。

　ということで、今まで私が試してきたシステムは壊滅的です・・・

　唯一、Ｒ３だけが、プラスですが、これだけが、スイング系。３、４日から１週間ほどのポジを保持するタイプです。

　まあ、オートレさんのシステムで利益をあげるなら、寄り引けシステムか、こういう単純なスイング系というのがやはりいいんでしょうね。

　中期的なスパンでのテクニカルによる売買を忘れずにやっておいてくれるという、投資信託的な使い方です。

　まあ、それでも、やってみようという売買ルールを見つけるのは、なかなか難しいのですが。

★半年間デモ成績（2009/9/28〜2010/3/26）

　　　 　　R1 　　　R2 　　　　R3 　　　R4 　　　　R5 　　　R6 　　　R7 　　　　　R8
半年 　　-911 　　-1214 　　+23 　　-1005 　　-458 　　-314 　　-394 　　-126


（これ、単位が「万円」なんですよねぇ・・・）
　

　
　楽天がＣＦＤのモニターを募集していたので、応募して使ってみました。ただし、売買はしていません。スプレッドや使い勝手などを試してみています。

　株価指数は、かなりの国の指数があり、債券は日本とアメリカだけです。あと、商品では、オイル（ＷＴＩ、ブレント、ロンドン）と金属（パラジウム、プラチナ、金、銀、銅）があります。あと、ＶＩＸ恐怖指数もあります。

　私は、ＶＩＸ恐怖指数と、夜間先物の代わりに２２５先物のＣＦＤが使えないかと思って応募してみました。

　ＶＩＸ指数は、現在、２１．５前後のはずなのですが、取引されているものは、２４．５前後の値がついています。不思議です。よくわからないところです。オプションのように、最初、割高でだんだんと減価していくという、うわさ？も聞いています。

　２２５先物ＣＦＤは、使い始めて数日は、午前９時過ぎから、午後３時２分ごろまでは、スプレッドが８だったのですが、それ以外の時間では、１５に広がります。

　ところが、金曜日は、ずっとスプレッド１５でした。

　当初の２２５ＣＦＤのスプレッド８は、どうなったのでしょう？？

　ちょっと、来週も観察してみたいと思います。

（追記：12/21はおおむね午前９時〜午後３時の間は、スプレッド８になっていました。日によって違うのでしょうか）

　通常の２２５ミニのスプレッドは５なのですが、これが１５だと、ミニ１枚あたりで、１０円のスプレッドが余計にかかるので、手数料１０００円相当になります。ＣＦＤ自体の手数料は無料なので、これが実質手数料なのです。

　ミニ１枚相当で手数料（スプレッド）１０００円は高いですね。

　最初はスプレッド８だったので、なかなかよいと思ったのですが、１５だとちょっと躊躇します。

　ただ、とくに高いというわけでもなく、ＦＸオンラインなんかは、スプレッドは常時１５で、夜間などの時間外になるとさらにスプレッドが３０！に広がります。


検討している理由

　なぜ、検討しているかというと、年越しで、ポジションを持ち越すかどうか、迷っているからです。ちょっと複雑なポジなので、一気に閉じるのもちょっとむずかしいのです。スリッページがばかになりません。

　大証は１２／３０が納会で、１２／３１は取引できないのですが、ＣＭＥは動いているみたいなのです。１／１はＣＭＥも休みです。

　そうすると、休みは実質１／１、１／２、１／３になるので、普通の３連休程度です。これなら、ポジを縮小で持ち越せるかと考えている次第です。１２／３１はＣＭＥまたはＣＦＤ対応というイメージです。

　１２／３１の緊急対応をＣＭＥを松井の夜間（午後８時〜朝６時）にするか、ＣＦＤを使って、２４時間対応にするかというところです。

　楽天の２２５ＣＦＤは、単位が１円ですので、ミニ相当で１００単位、ラージ相当で１０００単位を売買することになります。また、１円単位で売買できるので、１．１３５とか、−０．８７３とかの小数点３桁単位でデルタ調整することも可能になります。だれもやらないとは思いますが（笑）。

　ただ、スプレッド１５は、ちょっと、やはりつらいですねえ。ミニ５枚相当で、手数料５０００円？！ですからね。ほんとに非常時対応ということですかねぇ。

　松井などの夜間取引は、ミニ換算で０．５単位、ＣＦＤは手数料（スプレッド）が割高というところでの比較というところでしょうか。

　もし、他に使ってみた方などおられれば、情報いただけると助かります。

　

　
　オプションの第２歩は、シミュレーターがあった方がいいと思います。

　簡単なポジションだと、ドリームバイザーさんのところのが使いやすいし、イメージしやすいと思います。

　ただ、ポジションが複雑になると、それでは足りなくなります。前は、Ivolat1.4というのがありましたが、もう公開が終わったようなので、必要な方は、自作しないといけません。
　

　
　なんか、最近、オートレの新しいランキングに、全然、自分の設定が乗らないなぁと思っていたら、知らない間にほとんどの設定が「無効」になっていました。「無効」にした覚えがないんですけど・・・

　全部、無効というわけでもなく、わけがわかりません。

　どうでもいいといえば、どうでもいいですし、ここに書くことではなく、オートレさんに連絡すべきことなんですけど、・・・気力が・・・

　よくわかりません・・・(^^;
　
（追記：12/18に、とりあえず、適当に有効にできるものは有効に戻しましたが、なぜ、こういうことが起こるのだろう？設定がわからなくなるので、困る）

　
　はじめて、オートレ関連の情報商材を発見しました。

　いや、正確にいうと、以前、tommyさんも販売されていたと思うので、はじめてというのは語弊があるかもしれません。

　「過去１９年連続で負けなし、年利４００％超え、勝率５５％」だそうです。

　まあ、うたい文句や戦績はよくあるパターンで、なんだかなぁですし、内容も全く知りませんが（知りたくもありませんが）、こういうのがでてくる方が、オートレさんの普及にとってはいいことというか、ある意味、健全？なんでしょうね。それだけ、利用者が増えたり、開発者も増えたり、興味をもつ人が増え、認知度も高まるということですから。
　

　
　最近、ちょっとびっくりしたのが、前に少し紹介したことがある、ｈｄｔさんのブログなんですが、オートレではなくて、ＦＸで１億円を目指すという内容になっていて、びっくりしました。

　オートレのシミュレータのフォーラムで、ものすごい成績の損益曲線を出しておられて、ほんまかいなと思いつつ、期待もしていたので、それをベースに実売買に進むということだったはずなのですが・・・

　その後、その売買ルールにはあまり触れることもなく、実際にはどうだったのかという検証もあまりなく、どうなったのかなぁと思っていたら、しばらく更新がなくて、ＦＸになっていたのです。

　しかし、オーストラリアドル・円で、買いオンリーで損切りなしというのは、ほとんど底まで下がって、一人勝ち状態の資源通貨オーストラリアドルで、今だからできる手法だと思うのですが、シストレとは究極の対極にある手法だと思うので、これまたちょっと驚きです。

　とはいっても、今後、どのようになるのか、少し興味を持ちつつ見てはいるのですけど。
　
　それと、オートレの旧システムのルールは、コメントをいただいて、旧システムにもアクセスできました。とりあえず、保存はしたのですが、オンオフはやっぱりわからないです。
　

　
　ちょっと、がっくりきています。
　
　というのも、オートレの旧システムの売買記録がとれなくなってしまったからです。

　オートレは新システムに8/28付けで移行したみたいなのですが、8/28で新システムに移行しますというメールが来たのが、8/21付けのものです（ちょっと、直前すぎませんか。その前は5/22付けのメールです・・・）。

　てっきり、移行しても、前のデータにもアクセスできるのかと思っていたのですが、移行期間中はできていた、旧システム←→新システムの切り替えが、できなくなっていました。

　せっかく、１年半にも渡って、こつこつ蓄積してきた売買記録のデータがなくなってしまったのです。

　シミュレーションはありますが、使えるデータは更新されていませんし、何よりも実売買に少しは近い、ランクでのデータ蓄積を行ってきたのがなくなりました。オートレのシステムには、くせ・特性があると思ってきたからです。もちろん、新システムに移行したので、意味がないのかもしれません。
　
　オートレさんはシステムトレードをうたっておられますが、システムトレードにはデータが命だと思うのですが、そのデータをあっさりと飛ばしてしまうところに、なんというか疑問を感じます。とくに本システムに近いランクでの売買記録だったので。

　それと、新システムに引き継がれた旧システムでの売買ルールも、微妙に古いようだったり、オンオフは引き継がれないようで、細かく調整してきてたので、前のオンオフが参照できないと、もう前がどうだったのかわからないのです。いや、そんな大事なら自分でバックアップしておけと言われればそれまでですが、アクセスできなくなるとは思ってなかったので（メールにもそうは書いてなかった）、もう少し周到に警告して欲しかったと思います。

　オートレのシステムそのものはすばらしいと感じるのですが、システムトレードを行う企業として、そして、システムトレードを普及させようとしている企業として、ちょっと残念です。

　ぼやきっぽく、なってしまいましたが、ほんとに残念なのです。

　最近は、オプションメインで、オートレさんはデモ運用ばかりなので、「何を言ってる？」と言われそうですが、こつこつとデータ蓄積を続けつつ、オプションをやりながら、新たに思うところもあれば、オプションとの併用や相性のいい戦略やヘッジになる戦略があれば、やってみたいなと思っていたのですが・・・まあ、お金を払っているお客さんでもないのに、書いていても仕方ないのかもしれません。

　いや、なんでこんなことをしているかというと、実はちょっとシミュレータがあんまり信用できないからです。ランクデータを取っているほうが、実情に近いかと思っていたから、こつこつとデータを取り続けてきたのです。シミュレータがもう少し信用できれば、こんなことをする必要もありません（信用といえば語弊がありますが、実際のシステムとの違いや乖離点がもっと明らかになっていれば、割り切って使えるとも思いますが、どこが違うのかようわからんのです。もっと言えば、データの更新も必要ですが）。

　ということで、ここは敢えて、苦情・苦言を呈させていただきます。
　

　最近は、もっぱらオプションメインなんですが、いやいや奥が深いです。

　なんといってもギリシャ（パラメータ）を理解しないといけません。そして、いろんな戦略があります。原資産は１つなのに、ＳＰ（ストライクプライス）、限月、プット・コール、売り・買い、さらに枚数を入れると、ほとんど無限の戦略があります。

　まあ、戦略は、あらかじめ名前がついているものは、いろいろとありまして、そのうち、どうでもよくなってきますが、基本を理解するうえでは、いちおう読んで、理解しといたほうがいいのかなと思います。

　基本を理解するのは、このブログがとても参考になります。

　ここの、オプションに関する、入門編、初級編、中級編、上級編はとりあえず、読んでみてわかるようになった方がいいと思います。上級編はあとから、わかるようになると思います。　
　

オートレのデザインが更新されていました。

しかし、変わった大きなところは、デザインではなく、これまでオートレ関連のブログが掲載されていた欄があり、このブログも掲載されていたのですが、そのブログ・記事関連のスペースがなくなりました。

記事関連は、別カテゴリとして残されています。

つまり、ブログへのリンクがなくなっちゃった、ということです。

まあ、なんとなくですが、こちらも気楽になりました。

私も、リンクが途切れたことを契機に、オートレ関連の内容は基本的にひとくぎりとしたいと思います。気が向けば書くこともあるかもしれません。
　

　※後日、8/28分を追加しています。

　というのも、ちょうど旧システムから新システムへの移行がこの日までだったようです。

　しかし、新システムには、設定のオンオフが引き継がれていませんでしたので（もちろん、安全上のためで仕方ないと思います。こちらが見落としていました）、９月のデータがとれていません。

　単純なやつは覚えていますが、いろいろと込み入って調整してたやつは、微妙にオンオフしてるので、覚えてないのもあるんですよね。困ったなぁ。いちおう、覚えている範囲で、復活させました。だいたいは合っていると思うけど。

　ということで、ちょっと記録のモチベーションも低下しております。

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　おお！、オートレから、新料金体系のアナウンスがされていました。
　
　これはなかなか魅力的な体系ですね。１、２枚で運用してみるとか、いいかもしれません。一方で、途中で増し玉したいとかいうのは、月単位でしか変更できないんでしょうね。最大２枚なら、２枚で契約しておくということでしょうか。

■新料金体系　

日経２２５ミニ　
同時建玉数　　　　　金額
１　　　　　　　　　　　2,250
２　　　　　　　　　　　4,500
３　　　　　　　　　　　6,750
４　　　　　　　　　　　9,000
以下　枚数×　2,250
10枚以上　　　　　22,500

★２週間成績

　　　 　　R1 　　R2 　　R3 　　　R4 　　　R5 　　　R6 　　R7 　　R8
8/21 　　+41 　　+5 　　-31 　　+77 　　+12 　　+64 　　+28 　　+9
8/28 　　+28 　　-17 　　+12 　　-66 　　-20 　　+57 　　+13 　　-11